如下图，按公式编程，
1.求解CV
程序如下:
P2=[ 0.2164 0.0203 0.7255 0.9300 0.7413 0.6381 0.2193 0.7403 0.5987 0.6677 0.2404 0.3029 0.9482 0.4286 0.2043 0.6325 0.3865 0.4825 0.3523 0.6629 0.2269 0.2546 0.7810 0.7420 0.0782 0.5234 0.5663 0.2278 0.2461 0.1937];R=[0.1578 0.2614 -0.5352 -0.9015 -0.0441 0.1348 -0.7739 0.1706 -0.7304 -0.8400 0.1531 0.2040 -0.8651 -0.2786 0.1736 0.2225 0.1563 -0.3377 0.1575 -0.9301 -0.3478 -0.5105 -0.6612 -0.2322 0.1218 0.1734 0.2216 0.1641 0.1639 0.1911];%已知的收益率
s1=0;
s2=0;
s3=0;
for h=0.0346:0.0069:0.2078for j=1:30for k=1:30
if k~=jK=1/sqrt(2*3.14).*exp(-1/2*(((P2(1,j)-P2(1,k))/h)^2));%核函数
s1=s1+K;
s2=s2+K*R(1,j);
end
end
cv=(s2/s1-R(1,j))^2;
end
s3=s3+cv;
cv1=1/30*(s3)
end
求出的结果是不对的，，，
2.计算方差
程序如下:
R=[ 0.1578 0.2614 -0.5352 -0.9015 -0.0441 0.1348 -0.7739 0.1706 -0.7304 -0.84 0.1531 0.204 -0.8651 -0.2786 0.1736 0.2225 0.1563 -0.3377 0.1575 -0.9301 -0.3478 -0.5105 -0.6612 -0.2322 0.1218 0.1734 0.2216 0.1641 0.1639 0.1911];
sy=[ -0.0184 -0.0178 -0.0247 -0.2507 -0.0343 0.1543 -0.0757 -0.0312 0.0696 -0.0336];
ss=0;
ss1=0;
fori=1:10
for j=1:30
d=(R(1,j)-sy(1,i))^2*w(j,i);
end
ss=ss+d
end
结果也不对。。。。